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時系列分析と状態空間モデルの基礎 RとStanで学ぶ理論と実装
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商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社／発売会社 | プレアデス出版 |
| 発売年月日 | 2018/02/01 |
| JAN | 9784903814872 |
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時系列分析と状態空間モデルの基礎
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商品レビュー
4.7
3件のお客様レビュー
この本を読んで・写経してやっと状態空間法/カルマンフィルタ/MCMCの活用についてイメージがついた。 時系列解析の入門に非常に適していると思う
Posted by 
前半部分中心に読んだ。 時系列解析の本質的な難しさから導入してARIMAモデルまでの流れがすっきりしていてとても読みやすかった。 そもそも同じ時点のデータは1回しか手に入らない。だから定常性のあるかないかが重要、の流れがしっくり来た。
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時系列分析の基礎がわかりやすく解説してある。 ただし、Rを用いた技術的な話が多く、各解析手法の本質的な解説は少ないのが玉に瑕。
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