時系列分析と状態空間モデルの基礎 の商品レビュー

馬場真哉(著者)

2022/06/08

この本を読んで・写経してやっと状態空間法/カルマンフィルタ/MCMCの活用についてイメージがついた。
時系列解析の入門に非常に適していると思う

2021/10/30

前半部分中心に読んだ。
時系列解析の本質的な難しさから導入してARIMAモデルまでの流れがすっきりしていてとても読みやすかった。

そもそも同じ時点のデータは1回しか手に入らない。だから定常性のあるかないかが重要、の流れがしっくり来た。

2018/11/05

時系列分析の基礎がわかりやすく解説してある。
ただし、Rを用いた技術的な話が多く、各解析手法の本質的な解説は少ないのが玉に瑕。