入門確率過程

松原望(著者)

• 販売会社／発売会社: 東京図書
• 発売年月日: 2003/11/25
• JAN: 9784489006593

商品レビュー

2022/08/03

数理統計学の基礎からブラック-ショールズ方程式までが簡潔にまとめられている。本格的な学習の前に流し読みしておくと良い。

2021/08/27

数学書的な意味で厳密ではなく、説明も言葉足らず？でいろいろと意図を汲み取りながら読まないと意味が繋がらなかったりするのだが（いわゆる行間が広いとかいうことではなくシンプルに言葉が抜けてたりする）、サクッと読めて公理的確率論から確率過程、ブラックショールズ方程式の導出に至る過程が概観できるという意味では非常に役に立った。真面目に読もうとするとドツボにハマるが、専門的に少し踏み込んだ読み物と思えばそれなりに読める

2018/11/29

最終盤、特にファイナンスに入ったあたりから、かなり急ぎ足になるが、それまでは確率過程とはなんなのか、丁寧に記述している。その最終盤もイメージはしっかりと持てたので、良しと思える。

レベル的には、大学数学。解析と線形代数の知識が前提だろう。