ウォール街の物理学者

ジェイムズ・オーウェンウェザーオール【著】, 高橋璃子【訳】

• 販売会社／発売会社: 早川書房
• 発売年月日: 2013/09/06
• JAN: 9784152093974

商品レビュー

2024/06/05

#トレードの理論と#物理の理論がいい感じにネットワークで繋がった感じがした本

ランダムウォーク仮説と効率的市場仮説は横ばい相場のこと
ある程度正しいが、いつも正しいというわけではない。
→バシュリエ

上昇や下落は#ファットテールのこと
買いが買いを呼ぶ　売りが売りを呼ぶ　指数関数的な変化になる　正規分布にはならない
対数正規分布にならうらしい
→オズボーン　マンデルブロ

乖離しずぎると元に戻るのも物理の世界でよくあるみたい
→「オプション価格モデル」　ソープ　ブラック

時間軸をずらすと#フラクタルに見えてくるのも自然界とよく似ている。
#臨界点を超える時は、それ以前に小さなレベルで何度もひびが入り続けていて、タイミングが重なったある瞬間に起こるらしい。暴落の現象とほぼ同じと考えることができる
→「ドラゴン・キングの足音」　ソネット

#カオス理論は一見ランダムに見えることも、たくさんのデータを集めると一つに集約していく傾向があるようだ。
この考え方は自分のトレード戦略を作る時に使える。
要するにたくさんデモトレードで実験をして長期的に勝てる入口と出口を自分の感覚で掴めるようになればやっていけることを表している。
→「ブラックボックスモデル」　ファーマー　パッカード

科学はプロセス
１仮説（モデル）を作り　→ ２検証し　→ ３修正してまた確かめる　の繰り返しそのもの
そもそも修正することが前提になっている＝#間違う権利　
誰が提示したかは関係なく、正しいことは正しい、間違っていることは間違っっている。＝#科学の民主主義　
ただし、世界はとても不口説に影響しあっているので、同じ前提条件は絶対に作れないため結果には違いが出る。
統計で見てみると一貫した世界が見えてくるのだと思う。

2024/04/10

金融の世界を物理学(金融工学？)を元に立ち向かったクオンツ達の歴史をドキュメンタリーテイストで描かれている。
具体的な計算方法等は無いが、紐解く為のワードは多く記述されているため金融工学の知識を得るには良い書籍とおもった

2020/04/26

クオンツの発展の歴史を物理学者に焦点を当てて読み解く。理論の細かいところが丸められ書かれているからか、議論をイメージしにくいところがあった。軽く読める。