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長期記憶過程の統計 自己相似な時系列の理論と方法
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商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社／発売会社 | 共立出版 |
| 発売年月日 | 2007/11/15 |
| JAN | 9784320018495 |
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長期記憶過程の統計
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ARMAなどの線形モデルを導入としてARIFMAやカオス時系列解析などの非線形モデルを紹介している。 またハースト指数やフラクショナルブラウン運動とその生成法も解析されてあり実際にモデルを使いながら学べる。 金融市場が果たして長期記憶を持つのかどうか実装してためしてみたい。
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