長期記憶過程の統計 の商品レビュー

松葉育雄【著】

2012/02/21

ARMAなどの線形モデルを導入としてARIFMAやカオス時系列解析などの非線形モデルを紹介している。
またハースト指数やフラクショナルブラウン運動とその生成法も解析されてあり実際にモデルを使いながら学べる。
金融市場が果たして長期記憶を持つのかどうか実装してためしてみたい。