Rで学ぶVAR実証分析 時系列分析の基礎から予測まで

村尾博(著者)

• 販売会社／発売会社: オーム社
• 発売年月日: 2019/12/14
• JAN: 9784274224775

商品レビュー

2022/12/05

ARMA過程は3章で軽く流して，あとはVAR分析に必要な要素を一つ一つ説明する。複数の変数を必要とするモデルを扱いたい人は，沖本『経済・ファイナンスデータの計量時系列分析』を一通り読んで，その次に読むと良いかもしれない。

2020/12/03

経済学部よりの学部生である私が卒業論文を書くのに使用いたしました。

理論部分に関して平易な表現を使って解説をしているため理解がしやすかったです。
また、VAR分析における検定を行う順番を示すチャートも書かれており、実際に分析する際に迷うことが少なく分析ができました。

Rのコードも提供されておりコード作成も非常に簡単にできるようになりますが、出力結果の解説がなく、分析結果の理解がし辛い部分もありました。

以上の理由から星4にしました。
出力結果の解説もあれば星5つの本でした！