ベイズ統計学とファイナンス ジャフィー・ジャーナル 金融工学と市場計量分析

津田博史, 中妻照雄, 山田雄二【編】

• 販売会社／発売会社: 朝倉書店
• 発売年月日: 2009/03/15
• JAN: 9784254290110

商品レビュー

2013/11/16

かなり難しい．ほかの本も読んで理解できるようにならないと．　キーワード：ＧＬＳ　一般化最小2乗法　誤差項が対角行列でない．　Black-Littermanアプローチ　危険回避度　超過収益率　シャープ比　また挑戦したい本ではある．

2010/05/31

論文集。
市場計量分析という分野。ジャフィージャーナルという学術誌。

具体的（ＣＤＯや不動産価格）な対象についてベイズを使った分析例が幾つか紹介されている。