ベイズ統計学とファイナンス の商品レビュー
かなり難しい.ほかの本も読んで理解できるようにならないと. キーワード:GLS 一般化最小2乗法 誤差項が対角行列でない. Black-Littermanアプローチ 危険回避度 超過収益率 シャープ比 また挑戦したい本ではある.
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論文集。 市場計量分析という分野。ジャフィージャーナルという学術誌。 具体的(CDOや不動産価格)な対象についてベイズを使った分析例が幾つか紹介されている。
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かなり難しい.ほかの本も読んで理解できるようにならないと. キーワード:GLS 一般化最小2乗法 誤差項が対角行列でない. Black-Littermanアプローチ 危険回避度 超過収益率 シャープ比 また挑戦したい本ではある.
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論文集。 市場計量分析という分野。ジャフィージャーナルという学術誌。 具体的(CDOや不動産価格)な対象についてベイズを使った分析例が幾つか紹介されている。
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