時系列解析入門

北川源四郎(著者)

• 販売会社／発売会社: 岩波書店
• 発売年月日: 2005/02/24
• JAN: 9784000054553

商品レビュー

2018/01/19

[関連リンク]
時系列解析の文献：2015年9月版 | Logics of Blue: https://logics-of-blue.com/%E6%99%82%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%A7%A3%E6%9E%90%E3%81%AE%E6%96%87%E7%8C%AE%EF%BC%9A2015%E5%B9%B49%E6%9C%88%E7%89%88/
J.S.エコハのブログ: 時系列分析のお勧め本リスト: http://kameleon-kameleon.blogspot.jp/2016/05/blog-post.html

2016/02/22

時系列解析の教科書だが、前半は最小二乗法の推定法やKL推定量、AICなど統計の基本的な内容を扱っていて読み応えがある。後半からARMAや状態空間が出てくる。カルマンフィルタ・粒子フィルタ両方を解説していてわかりやすい。誤差分散の計算法もある。

2012/02/25

なかなか本屋で見つからなくて、アマゾンで買っちゃいました。３月９日の統計数理研究所の「バイオサイエンスのための時系列解析入門」用テキストです。
ぱっと見、数式、行列式でやばいと思ったけど、新しい記号なんかはなくて、高校で習ったことを使いこなせればできそう。（しかし、それを覚えているのか？？）
さらっと予習して、講習受けて、じっくり復習します。