システムトレード発見のポイント 売買ルールの着眼点から売買ポートフォリオの最適化まで 現代の錬金術師シリーズ113

斉藤正章【著】

• 販売会社／発売会社: パンローリング
• 発売年月日: 2012/12/13
• JAN: 9784775991206

商品レビュー

2014/10/06

①ルールの評価と改良法は？
・巣ステムトレードの達人でバックテスト

②売買ルールの組み合わせ方法は？
・逆張り買いは、直近最安値更新のものを避ける

③気づき
・N225より、個別株の方がバックテスト数が多い
・システムのシグナルに忠実に従い続けるのは難しい
・著者の裁量で2006年、大きな失敗をしている

2013/02/20

★★☆☆☆
所詮宣伝本
【内容】
システムトレードの達人が強力な売買システム構築の道筋と要点を指南。「実際に著者自身がゼロから売買システムを作る」という形をとりながら、そのいくつかのキーポイントについて、系統的かつ具体的に解説する。

【感想】
丁寧だな。さすが宣伝本だ。
この本をよんで、この人のシステムを使ってくれたらお金になるものな。

どうやって、システムを考えていくのかが良くわかった。
でもその先。どうやって運用するのかの記述もほしかったぞ。

【引用】
・利益•破産しない•精神的に継続可能の三要素を満たすことが重要。
→重視すべきは「合計損益」と「最大ドローダウン」「最長回復期間」

・売買の多いシステムのほうが統計的に信頼できる。

・PF値は1より大きいことは必須だが、大きすぎるのも怪しい(最適化が、効きすぎている)

・トレンド判定を加えること。

・売買ルールの見直しは年単位で行う。

・ポートフォリオには「売買に相関性がない」ものを採用する。

・すべての売買ルールで同じトレンド判定を使ってはならない。