ファイナンスへの数学 金融デリバティブの基礎

サーレフ・N.ネフツィ(著者), 投資工学研究会(著者)

• 販売会社／発売会社: 朝倉書店/
• 発売年月日: 1999/07/10
• JAN: 9784254540048

商品レビュー

2007/07/01

文科系のひとがデリバティブ数学の基礎にある確率測度論の意味を直感的に知りたかったらこれに優る類書はない。不確実性にブラウン運動を仮定すればなぜオプションなどの条件付請求権の評価を「リスク中立測度」で割り引いてよいのか、（丸山＝）ギルサノフの定理の意味するところについて、ほんとに納得したければこれを丁寧に読むべし。これが理解できたらHarrison-Pliskaの結果がいかに美しいか、クォンツでないデリバティブ担当者も感じられることだろう。邦訳は誤植が多いとか。。数学の本なので英語原本をそのまま読んでもOK。