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先物・オプション取引入門
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商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社／発売会社 | ピアソンエデュケーション |
| 発売年月日 | 2001/06/01 |
| JAN | 9784894716377 |
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先物・オプション取引入門
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商品レビュー
2.5
2件のお客様レビュー
プットとコールがパリティから外れるとき、先物を組み合わせるとチャンスがある。 ブラックショールズ式は、将来の価格は対数正規分布に従うという前提でできている。価格の対数が正規分布するという前提。 株式のボラティリティは、市場が閉まっているときのほうが低く、開いているときのほうが高い...
プットとコールがパリティから外れるとき、先物を組み合わせるとチャンスがある。 ブラックショールズ式は、将来の価格は対数正規分布に従うという前提でできている。価格の対数が正規分布するという前提。 株式のボラティリティは、市場が閉まっているときのほうが低く、開いているときのほうが高い。取引それ自体がボラティリティの原因となる。
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先物、オプション、スワップなどデリバティブの基本について解説した本。ＭＢＡで テキストとして使用されており、原作者のハル教授は金融工学・デリバティブの第一人者です。学生・院生・・実務者にも役立つ本。
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