先物・オプション取引入門 の商品レビュー

ジョン・C.ハル(著者),小林孝雄(訳者)

2019/09/18

プットとコールがパリティから外れるとき、先物を組み合わせるとチャンスがある。
ブラックショールズ式は、将来の価格は対数正規分布に従うという前提でできている。価格の対数が正規分布するという前提。
株式のボラティリティは、市場が閉まっているときのほうが低く、開いているときのほうが高い。取引それ自体がボラティリティの原因となる。

2009/10/04

先物、オプション、スワップなどデリバティブの基本について解説した本。ＭＢＡで
テキストとして使用されており、原作者のハル教授は金融工学・デリバティブの第一人者です。学生・院生・・実務者にも役立つ本。