金融機関役職員のためのバリュー・アット・リスクの基礎知識

吉田洋一【著】

• 販売会社／発売会社: シグマベイスキャピタル/シグマベイスキャピタル(株)
• 発売年月日: 2007/07/10
• JAN: 9784916106964

商品レビュー

2012/04/17

金融機関のリスク管理手法についての解説がなされている。しかしながら、タイトルにあるバリュー•アット•リスクについてはなるべく簡単な言葉で分かりやすく説明してあるが、踏み込んだ説明がなく期待とはずれた内容だった。特に数式やVaRの計算方法など気になった部分の解説が特に少なかった。

2011/04/01

実務の根底にある理論や知識が丁寧に書かれているので、金融機関およびリスク管理業務に携わる人は読んでおくと良いと思います。

本書がVaRを実質扱うのは５章からですが、これは「数式は分からない」とか、「兎に角実務に使えればいい範囲の知識を知りたい」という方にも読みやすいように工夫されているからだと思います。