フィナンシャルERM 第2版 金融・保険の統合的リスク管理

ポール・スウィーティング(著者), 松山直樹(訳者)

• 販売会社／発売会社: 朝倉書店
• 発売年月日: 2021/11/10
• JAN: 9784254290288

商品レビュー

2022/01/01

ERMの導入：
リスクの定義と概念
なぜリスクを管理するのか
ERMフレームワーク
コーポレートガバナンス
リスク管理モデル
リスク管理のタイムホライズン

金融機関の種類：
銀行
保険会社
年金制度
財団と寄贈基金

利害関係者：
プリンシパル
エージェント(代理人)
統制機関
アドバイザリー
偶発的関係者

内部環境：
内部の利害関係者
文化
体制
能力

外部環境：
外部利害関係者
政治環境
経済環境
社会・文化環境
競争環境
規制環境
専門職を取り巻く環境
業界環境

プロセスの概観

リスクの定義：
市場リスクと経済リスク
金利リスク
外国為替リスク
信用リスク
流動性リスク
システミックリスク
人口学的リスク
損害保険リスク
環境リスク
オペレーショナルリスク
オペレーショナルリスクの様々な定義
残留リスク
ベーシスリスク

リスクの特定：
はじめに
リスク特定のツール
リスク特定の技術
リスク特性の評価
リスクレジスター

有用な統計量
確率分布
モデル化の技法
極値論
時系列モデリング
個別リスクの計量化
リスクアセスメント
リスクへの対応
継続的留意事項
経済資本
リスクフレームワーク