金融リスクマネジメント入門 日経文庫

森平爽一郎【著】

• 販売会社／発売会社: 日本経済新聞出版社
• 発売年月日: 2012/06/27
• JAN: 9784532112646

商品レビュー

2021/05/18

金融リスク管理の概要。わからない言葉は多少ググったり、数式の気になるところは自分で確認したりする必要があったが、ほぼ予備知識ゼロで読めた。信用リスクの説明については、個々の債券の損失額とポートフォリオ全体の信用VaRの説明にやや乖離があり行間を自分で埋める必要があったものの、全体的にわかりやすく書かれていると思う。

2013/04/29

バーゼル2から3へ、どんどん難しくなる金融機関の統合リスク管理。リスクアセットの8%の自己資本を、というバーゼル1の時代が遥か彼方に霞んで見える。

最早理系でなければ銀行経営を理解できないのか、密かな恐れを抱きながら手にした本書。結論を言えば、最低限の基礎知識さえあれば、文系でも最後までついていくことができた。

平均、分散、標準偏差にVaRと、基礎知識のおさらいをした後、市場リスクと信用リスクの信用リスクの説明に進む。解説はいずれも、簡潔で直感的。出てくる数式は数学の知識が高校時代以来止まっている人でも理解できるレベル。余勢を駆って流動性リスクもオペリスクも簡単ながら説明してしまうのだから、たいしたものだ。

リスクの計測は規制適応のためだけにあるのではない。リスクを可視化するだけでなく計量化できれば、ひとつひとつの経営判断の精度も、上がると思うのだが。

2012/08/25

タイトルに「入門」とあるので読んでみたけれど、基本的な用語も知らないので、やっぱり難しい。「初心者の・・」とか「3日で・・」というレベルから始めるべきだった。リスク管理は、数値で把握することが大事なのは理解。