統合リスク管理入門 ERMの基礎から実践まで

ジェームズラム【著】, 林康史, 茶野努【監訳】

• 販売会社／発売会社: ダイヤモンド社
• 発売年月日: 2008/09/19
• JAN: 9784478001189

商品レビュー

2012/04/16

「ERMって、何？」と今さら聞くことも出来ず、図書館で借りた一冊。タイトルにある入門の文字に騙されたと思うくらい、最初はまったく理解不能で、読むのが憂鬱に。でも、無理やり読み進めているうちに、仕事で目にする統合リスク管理に関する資料も理解できるようになってきた。米国アクチュアリー会もERM入門書として推薦しているだけあり、勉強になった。また時間を置いて、読み直して、もっと理解を深めてみたい。

2009/06/15

【履歴】
2009年3月に購入。既に読了したが、今回2回目の精読を開始。

【総評】
・そもそもは、ERMの勉強会に着いて行けなく、基礎知識の獲得を目当てに購入。
・ERMの入門書としては、もっとも良いものであると思われる。
・金融リスクに直接的には関係のないが、2次的に関連するリスクコンサル（銀行のシステム監査、情報セキュリティ）に、お勧め。

2009/04/06

ERM全般について解説した書籍。当たり前なのかもしれないが金融系企業を対象とした記述が多い。
信用リスク、オペレーショナルリスクの章については事業会社も参考になる。

・７つの教訓
　自らの事業を知る
　内部けん制を確立する
　限度と制限を設ける
　現金に注意する
　正しい評価基準を設ける
　望ましい業績に対して報酬を支払う
　陰（ハード面）陽（ソフト面）のバランスを保つ
・事業とはリスクを取ること、重要なのは下方リスクを許容範囲内にコントロールすること
　ストップ・ロス・リミット（負うことができる損失額）と感応度リミット（潜在的な経済損失の閾値）によってコントロールされる
・CROに求められるスキル
　リスク管理専門家の雇用・全般的な見通しを構築するリーダーシップ
　業務執行部門からの抵抗に打ち勝つために、懐疑的な人を説得する技術
　企業の財務・評判といった資産を守る義務
　信用・市場・オペレーショナルリスクに関する専門技術を持つ
　取締役会や上級管理職を啓発するコンサルティング出来る能力
・リスク管理を事業管理プロセスに統合するためには、
　事業戦略と計画立案
　新製品と事業展開
　製品の価格設定
　事業パフォーマンスの測定
・オペレーションリスク分析のトップダウン型アプローチ
　事業内容が似ている公開企業を基準にする
・アクセンチュアは、売上の7%を教育プログラムに使った
・信用リスクとは
　借り手や取引相手がデフォルトすることによって被る経済的損失
・損失＝エクスポージャー（額）×デフォルト（率）×損失率（全体のうち実際に損失が発生した部分）
・オペレーショナルリスクは、内部プロセス・人・システムが不適切であること、もしくは機能しないこと、または外生的事象が生起することから生じる直接的あるいは間接的損失に係るリスクである
・オペレーショナルリスク管理プロセス
　１　リスク管理方針と管理体制
　２　リスクの識別と評価
　３　資本配賦と業績評価
　４　リスク削減とリスクコントロール
　５　リスク移転とリスクファイナンス
・損失事業データベースを作る
・マイクロソフトのリスク管理カテゴリは、金融・風評・技術・競争・顧客・人材・運営・販売・取引先企業・規制・法令・政治・戦略