応用経済学のための時系列分析 応用ファイナンス講座2

市川博也【著】

• 販売会社／発売会社: 朝倉書店/朝倉書店
• 発売年月日: 2007/02/25
• JAN: 9784254295870

商品レビュー

2011/11/03

時系列分析の入門書である。基本的な統計、計量経済学の知識は要請されるが、頭から読んでいけば理解出来るように構成されている。残念ながら、共和分分析については取り上げられていない。

主なあらすじは以下の通りである。まず、時系列変数の説明から始まり、ARモデルや単位根検定の手法・意義などが示される。次に、MAモデル、ARMAモデルが解説され、ファイナンス分野のポートフォリオモデルや効率的市場仮説に話が移る。最後に、ボラティリティ変動モデルとしてARCHモデルやその拡張モデルが示される。

数学的な説明は必要最小限に留められており、また、GDPや日経平均株価指数などを用いた具体的な分析を交えて解説されている。直感的な理解が得られるように構成されているので、「時系列分析で何ができるのか？」ということを知るためには最適な本であると思われる。