モンテカルロ統計計算 の商品レビュー

鎌谷研吾(著者),駒木文保(編者)

2023/09/09

乱数生成，モンテカルロ積分，ギブスサンプリング，メトロポリス・ヘイスティングス法といった技術の数理がまとめられた教科書で，数理統計学の既習者向け。

2020/09/05

とっつきにくく一度断念。
「ゼロからできるMCMC」を読んだ後再挑戦。
Rのサンプルコードを参考にPythonに移植。
モンテカルロ法のベースにある数学的な記載が中心。
数学的な背景に興味がなければ「ゼロからできるMCMC」のほうがわかりやすい。

乱数の作り方に1章割いている。結構面白かった。実際に自分で使うことはないだろうけど。