実践的ペアトレーディングの理論 の商品レビュー

ガナパシビディヤマーヒー(著者),熊谷善彰(訳者),森谷博之(訳者)

2020/07/04

Update: 一読してからの感想を追加
【ペアトレーディングパートを再読してからの感想】
基本的な感想としては以下と変わらず。
一旦実装してから、細部を詰める意味で理論パートを読むと良さげ。
また、原著は普通に買える（電子版もある）上、翻訳が少し読みづらいところもあるので、原著を読むほうが理解が進むかも。

【さっと読み流した段階での感想】
絶版、プレミア本なので図書館から借りてきた。

まず、この本を読もうと思った目的は、時系列の期末試験を受けながら思いついた「共分散の検定を行うことで、ペアトレーディング銘柄を発掘できるのでは」というアイディアが正しいかを知りたかったからだ。この目的に関しては果たせたので星4とした。

一方で概念、理論的な部分に終始しており、もう少し実装まで言及があれば良かったように思う。また途中の数式部分も言葉足らずな部分も多く、理論面でも十分に理解できたかは怪しい。ただ各参考文献は参考になりそうだ。

2020/01/10

無学の人間には読めませんでした。

2018/10/22
数式や用語を勉強しており、読めるようになってきた

2012/03/31

統計的裁定・リスクアービトラージの二本立て
（代数・確率論および微積分学の知識を前提）

・統計的裁定
基本的なモデルなんだろうが、
市場のデータを使ってどうロングショートを組むかが何となくわかった。
（ただし、参考文献が多数提示されており、この本一冊だけで実務的な作業を完全には理解できず。）
例は挿入されているものの、出来ればより具体的な例が欲しい所。

・リスクアービトラージ
コーポレートイベントに対しての裁定取引
現状はあまり関係ないので流し読み。
ファンダメンタルをきっちり習得した後に再度読み直すかも。