ビョルク 数理ファイナンスの基礎 連続時間モデル ファイナンス・ライブラリー9

トマスビョルク(著者), 前川功一(訳者)

• 販売会社／発売会社: 朝倉書店/
• 発売年月日: 2006/01/20
• JAN: 9784254295399

商品レビュー

2011/03/06

この手の本にしては、異常に読みやすい。連続時間のモデルを、数式での厳密な議論は避けて、直感的に説明してくれる。ダフィーやシュリーブ2を読む前にこちらを読んでおくといいと思う。MBAならこの本だけで十分では。日本語版の訳もレベルが高いが、残念ながらマルチンゲール、確率最適制御（ダイナミック・プログラミング）などの重要な章が省かれているので、英語が苦にならない人は、英語版を買うべき。