状態空間モデリングによる時系列分析入門

J・ダービン(著者), S.J.クープマン(著者), 和合肇(訳者), 松田安昌(訳者)

• 販売会社／発売会社: シーエーピー出版/
• 発売年月日: 2004/11/30
• JAN: 9784916092458

商品レビュー

2013/01/04

訳者まえがき
Box and Jenkins
ARIMAモデル
Kalman
Andrew Harvey、　STAMP開発
Genshiro Kitagawa　DECOMP開発
指数加重移動平均(EWMA; exponentially weighted moving average0

まえがき
SsfPack
MiKTEX www.miktex.org
ghあ
1.4　予備知識
行列代数、ランク、トレース、行列かけ算、逆行列

URLが少し変更になっていた。
http://www.ssfpack.com/DKbook.html

2.3 予測誤差
コレスキー分解
誤差漸化式

2.4 状態平滑化
2.5 攪乱項平滑化
2.6 模擬試験
2.7　欠測値
2.8 予測
2.9 初期値
2.10　パラメータ推定
2.11 診断