売買システム入門 相場金融工学の考え方→作り方→評価法 ウィザードブックシリーズ11

トゥーシャーシャンデ(著者), 鶴岡直哉(著者)

• 販売会社／発売会社: パンローリング
• 発売年月日: 2000/12/20
• JAN: 9784939103315

商品レビュー

2018/11/07

誤字脱字と明らかに誤訳っぽいところもいくつかあるものの、内容的には非常に勉強になる。

堅牢なシステムである必要性。

決済の工夫はあくまで収益率の増加がメインで、大切なのはエントリーのタイミング。

分散投資は収益曲線の標準偏差を大きくする可能性。

負けた時の枚数を減らすのは理にかなった資金管理。

2008/01/22

本書は高名なシステム開発者であるトゥーシャー・シャンデ博士によって書かれた売買システムの「開発・検証・評価」のための本。「入門」と呼ぶにはやや敷居の高い内容だが、本格的にシストレの世界に足を踏み入れるにあたっては必読書であるといえるだろう。ただし、TradeStationがあることが前提となっており、検証ツールの構築方法についての記述は一切ない。またシストレにおける最後の大きなカベとなる「最適化」についての記述もないので、この点は他の書に譲ることになる。

2006/02/04

システムトレードの概念を学ぶならまずはこの本から。裁量トレーダーも知って置くべき確率的手法が網羅されている。