ファイナンス機械学習 の商品レビュー

マルコス・ロペス・プラド(著者),長尾慎太郎(訳者),鹿子木亨紀(訳者),大和アセットマネジメント(訳者)

2020/03/08

投資・機械学習ともに中級者以上向け。

勝率5割を超えることも大変と言うように、機械学習の適用範囲の中でも投資は難易度が高い分野。
それは株価は非定常であり、マーケットの構造が複雑系、トレンドの変化が激しいなどの理由がある。
そうしたデータに対して単に機械学習を当てはめようとしても、利益を生み出すことは非常に難しい。

そうした問題に対して、データの扱い、特徴量エンジニアリング、モデリング、バックテストの観点からどのように対処すべきか書かれている。

金融市場はゼロサムゲームな側面が強く、ここまでのノウハウを公開してエッジ（=相対的優位性）が失われないか心配になるほど。
読んだからと言ってすぐに身につく類のものでもないが、長年の経験の積み上げにより得られた知識にこうしてアクセスできるのは大変ありがたい。