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山下章太(著者)
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オプショントレーダーなどにより取引されるOTCデリバティブ→インプライドボラティリティ →実際に取引されているオプション価格からブラックショールズ敷などで逆算したボラティリティ それ以外のオプション→ヒストリカルボラティリティ モンテカルロシミュレーション 将来の金利変動をボラティリティを利用して評価 通貨スワップ＝ベーシススワップ 各通貨の変動金利を交換
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