ベイズ信号処理 の商品レビュー

関原謙介(著者)

2023/09/09

『統計的信号処理 -信号・ノイズ・推定を理解する-』のうちベイズ統計に特化した内容で，因子分析や判別分析などへの応用も参考になる。

2015/07/28

信号信号におけるパラメータ推定に関して、最尤推定、正則化(L2, L1)、EMアルゴリズム、スパースベイズ推定、ベイズ因子分析、変分ベイズと変分ベイズ因子分析、ベイズ判別分析を紹介している。
ただし扱っているモデルは線形モデルのみ。

確率やベイズ推定の基礎も簡単に書かれており、また数式の意味がコンパクトに記述されていて分かりやすく感じた。
パラメータの推定式は具体的に明示されているので、書かれているアルゴリズムはすぐに実装できそう。

第10章の数値実験では、ベイズ推定の強力さが良く分かるようになっている。