Rによる時系列分析入門 の商品レビュー

田中孝文【著】

2012/02/10

初歩的な統計学からはじまり、とりあえずRを使ってARMAの実装ができるようになる。
解説はわかりやすく、コードも全て書いてくれてあり自分で確認できる。
入門なのでGARCHなどの条件付分散モデルやカルマンフィルターなどの項目はなく、別途他の本を参照しなければならない。