ファイナンスのための確率解析(2) の商品レビュー

S.E.シュリーヴ【著】,今井達也,河野祐一,田中久充,長森英雄,長山いづみ【訳】

2012/05/19

2章まで読んで、残りはかいつまんで読んだ。
僕は測度と積分を全く知らない状態で読んだのですが、
測度と積分をある程度やってから読むと理解が深く・早いと思います。

数理ファイナンスやる人にとっては必読？

2011/11/03

金融工学の連続時間モデルについて測度論的な面もふまえて本格的に書いてある本。
かなりわかりやすいし記述が丁寧だがある程度の数学力がいる中級書

2011/03/06

連続時間の数理ファイナンスの教科書の決定版だと思う。訳者も書いているが「どこまで深入りすべきかの見極めが見事」である。ファイナンスに必要な確率解析という内容に上手に絞り込まれている。また、数式の展開も途中を省略しないで丁寧に書かれていることが特徴である。金融工学の本は著者の出身分野によって工学系（ルーエンバーガー、ダフィーなど）と数理ファイナンス（数学、特に確率論）系（藤田など）に分かれると思うが、この本は数理ファイナンス系の中でベストだと思う。
日本語訳のP350の補題8.5.1およびP351の下から５行目の「優マルチンゲール」は「劣マルチンゲール」の間違い。原書ではちゃんとsubmartingaleとなっているので、翻訳時の間違いと思われる。他にも何箇所か翻訳時の間違いがある。